แกมมา ตัวเลือก การซื้อขาย ส่วนที่ ปรับ สัมผัสกับ ตลาด

+

แกมมาตัวเลือกเทรดดิ้ง Part I: การปรับการสัมผัสกับตลาด น้ำท่วมล่าสุดจากความผันผวนได้บังคับให้ผู้ค้าที่จะประเมินกลยุทธ์ของพวกเขาจากซุปถั่ว ทุกอย่างจากขนาดตำแหน่งระยะเวลาของการถือครองหยุดความสูญเสียและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้มาภายใต้การตรวจสอบที่รุนแรงมากขึ้นเป็นสินทรัพย์ต่าง ๆ ของโลกการค้ามีการเชื่อมโยงความสัมพันธุ์มากขึ้นกว่าที่เคย เพราะเงื่อนไขเหล่านี้กลยุทธ์ที่ได้ดำเนินการในมากขึ้นของบทบาทที่โดดเด่นในรูปแบบการจัดการผลงานของฉันคือการซื้อขายแกมมา ฉันกำหนดซื้อขายแกมมาเป็นโดยใช้ตัวเลือกที่จะใช้ในจุดชมวิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดในขณะที่ใช้พื้นฐานแบบไดนามิกปรับแสงของฉันตามจุดชมวิวที่การพัฒนาของฉัน คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้แถบ Bollinger กับปริมาณวิธีการโครงสร้างเพื่อเพิ่มขอบการค้าของคุณและมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยกำไรซื้อขาย Bollinger Bands®วัดคู่มือ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่รักที่จะใช้เวลาในการสัมผัสที่จุดโรคติดเชื้อที่สำคัญในตลาดที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผมจะต้องมีการรู้ทันคือการแย่งชิงที่จะไปอยู่ไปมาระหว่างวัวและหมีในระดับที่สำคัญเหล่านี้ โดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายแกมมาของฉันฉันจะอธิบายคุณจะสามารถที่จะดูว่าการแย่งชิงนี้สร้างโอกาสบางอย่างที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายพื้นฐานคนในการค้าและการทำงานรอบตำแหน่งในแฟชั่นแบบไดนามิกมากขึ้น นี้ทำไปได้เพราะของตัวชี้วัดที่มีอยู่เมื่อตั้งค่าตัวเลือกในการซื้อขายตำแหน่ง ก่อนที่จะดำเนินการก็จะช่วยให้ผู้อ่านได้รับถ้าความเข้าใจพื้นฐานของชาวกรีกที่เข้าสู่การทำความเข้าใจพื้นฐานของการกำหนดราคาตัวเลือก มีจำนวนของเว็บไซต์ออนไลน์ที่ข้อมูลนี้สามารถพบได้มี มันเป็นความรู้ที่สำคัญในการเรียนรู้และมันเป็นสิ่งที่ฉันใช้จ่ายร้อยละที่ดีของส่วนแรกของการเรียนผมสอนเกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อขายแกมมา การเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพื้นหลังนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าที่กำลังขยายตัวได้รับการติดขึ้นอยู่กับความเร็ว ตัวอย่างแรกของเราโดยใช้สถานการณ์นี้เป็นตำแหน่งที่ผมเอาสั้นใน USD / JPY คู่สกุลเงินหรือยาวเยนฟิวเจอร์สใน CME ฉันใส่ค้านี้ในส่วนตรงกลางของเดือนมิถุนายนเป็นสัปดาห์ของการข้ามก็ถึงจุดโรคติดเชื้อฉ่ำจึงทั้งนี้ตำแหน่งที่จะสร้างการเปิดรับสั้นบางอย่างดี (ดูด้านล่างกราฟ) กระบวนการของการเลือกจุดที่จะใช้เวลาในการอย่างใดอย่างหนึ่งตำแหน่งหรืองุ่มง่ามรั้นไม่ได้เป็นจุดสนใจหลักของบทความนี้ต่อ se แต่โดยการดำเนินการนี​​้ผ่านกลยุทธ์การซื้อขายแกมมาจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในที่หนึ่งสามารถจ้างเมื่อจัดการตำแหน่งนี้ ฉันใส่เกือบทั้งหมดของธุรกิจการค้าของฉันสำหรับกลยุทธ์นี้ผ่านฟิวเจอร์ส (เยนกันยายนสัญญา) เช่นในประสบการณ์ของฉันตัวเลือกในฟิวเจอร์ส CME FX ได้รับสภาพคล่องมากขึ้นและราคาแน่นกว่าสิ่งที่ฉันได้เห็นจากแพลตฟอร์ม FOREX ใดเทียบได้ กับเงินเยนซื้อขายล่วงหน้าที่ 9310 (USD / JPY สถานะที่ 10800) ผมไปยาวบนพื้นฐานสัญญากันยายน ฉันพร้อมกันซื้อกันยายน 9300 และวางขาย 10000 โทรกันยายน ทั้งสองตัวเลือกหมดอายุในวันที่ 5 กันยายนหรือประมาณ 80 วันต่อมาและเกิดขึ้นเดบิตไปยังบัญชี 130 เห็บที่ (กันยายนทำให้มีค่าใช้จ่าย 194 เห็บโทรกันยายนมียอดขาย 64 เห็บจึงออกบัตรเดบิตของ 130) จุดคุ้มทุนของฉันเกี่ยวกับการค้าอยู่ที่ 9440 และมี upside สูงสุดของผมก็คือสำหรับเยนเพื่อกลับไปที่เท่าเทียมกันกับเงินดอลลาร์ที่ 10000 กับเห็บในแต่ละเยนมูลค่า $ 12.50 ผมก็เสี่ยงทั้งหมด 140 เห็บ (130 จาก เดบิตและ 10 จากพื้นฐานเป็นฉันป้อนที่ 9310) หรือ $ 1,750 ต่อสัญญากับคว่ำสูงสุด $ 7,000 ต่อสัญญาถ้าการกลับรายการที่ผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 80 วันต่อไปที่เกิดขึ้น (ดูรายละเอียดที่มีความเสี่ยงได้รับรางวัลด้านล่าง) โดยทำเช่นนี้ฉันมีการจัดการเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ไม่กี่: ครั้งแรกคือการที่ตำแหน่งเยนรั้นและกำหนดอย่างชัดเจนความเสี่ยงของฉัน ที่สองคือการทำให้ตัวเองอยู่ในตลาดเพื่อที่ฉันจะสามารถเริ่มต้นการค้ารอบตำแหน่งหลักที่จุดสำคัญชดเชยการเปิดรับเยนในบางพื้นที่ของมูลค่า ฉันทำเช่นนี้เข้าใจอย่างเต็มที่ว่าถ้าสิ่งที่จริงๆได้รับการเคลื่อนย้ายในความโปรดปรานของฉันคือเยนเริ่มต้นการชุมนุมยากที่ผมเคยได้รับบาดเจ็บเพราะการระเบิดขึ้นของตำแหน่งและเพิ่มขึ้นในแกมมาจะมากกว่าชดเชยกระสุนที่ฉันได้ยิง เมื่อพยายามที่จะค้ารอบแกนของฉัน ตั้งแต่ผมใส่ใน 10 มากผมจะซื้อขายสัญญา 1-3 ที่จุดที่สำคัญมากที่สุดในชาร์ตที่ผมคิดว่าเงินเยนสา​​มารถมาภายใต้ความกดดันและขายลง ฉันจะเป็นเสรีนิยมมากขึ้นกับสถานการณ์พิเศษบางอย่างที่ช่วยให้ผมที่จะขายเป็นจำนวนมากเป็น 5 สัญญา 10 ที่อยู่ในตำแหน่ง นี้จะช่วยให้การวางแผนการบางอย่างโดยการลดการสัมผัสของฉันไปที่พื้นฐานเมื่อเรากดจุดที่สำคัญมากเช่นทำกำไรถ้าฉันเป็นเพียงการซื้อขายพื้นฐานที่มีตัวเลือกที่ไม่ทั้งหมด นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉันจะยาวเยนในสัปดาห์ แต่ในชีวิตประจำวันก็ยังคงหยาบคาย ใกล้ที่สุดของท็อปส์ซูที่สำคัญเหล่านี้มีมักจะมีจำนวนมากของการให้และใช้ในแง่ของการเคลื่อนไหวของราคา มีกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณคว้าบางส่วนของการผลักดันและดึงทำให้เครื่องมืออื่นในอาร์เรย์ของอาวุธการค้า ใช้กลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อการค้ารอบตำแหน่งหลักสามารถช่วยชดเชยการสลายตัวของเวลาเช่นเดียวกับการให้บริการเป็นสกอร์ในกรณีที่คุณจะผิดเมื่อพยายามที่จะปรับค่าแสงแบบไดนามิกของคุณ นี่คือเหตุผลที่ซื้อขายแกมมาจะทำอย่างยิ่งกับตำแหน่งเริ่มต้นของคุณที่มีสัญญาหลายตัวเลือก (อย่างน้อยสี่ แต่เด่นกว่า 10 หรือมากกว่า) สลายตัวเวลาอยู่ในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตัวเลือกทั้งหมดเติบโตชี้แจงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณเข้าใกล้หมดอายุ สำหรับเดือนมิถุนายนผมจ้องมองที่การสลายตัวของเวลาในพื้นที่ของ $ 25 ต่อวันต่อสัญญา (กันยายน 9300 ทำให้สูญเสียเกี่ยวกับ $ 30 ต่อวันและเดือนกันยายน 10000 โทรถูกทำให้เราเกี่ยวกับ $ 5 วันต่อสัญญา) ฉันวางตำแหน่งสำหรับ 10 จำนวนมากดังนั้น $ 250 ต่อวันเป็น vig หากสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ที่เท่ากัน (โดยเฉพาะราคาของความผันผวนพื้นฐานและโดยนัย) ผมจะต้องทำ $ 250 ต่อวันโดยการซื้อขายรอบตำแหน่งที่จะชดเชยการเสื่อมสภาพนี้ ซื้อขายแกมมาช่วยให้ผู้ประกอบการที่จะเป็นสาระสำคัญปรับเปลี่ยนรายละเอียดความเสี่ยงผลตอบแทนของการค้าในรูปแบบที่ว่าถ้าพวกเขามีการซื้อขายเฉพาะพื้นฐานจะไม่นำเสนอทางเลือกดังกล่าว ในฐานะที่เป็นผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงงานของฉันในการส่งมอบผลตอบแทนความเสี่ยงที่ปรับดีที่สุด ความเข้าใจผิดกัน, ไม่ได้กล่าวอย่างเปิดเผยในสื่อกระแสหลักก็คือว่าเมื่อสถาบันการศึกษาหลายลักษณะในการจัดสรรเงินทุนที่พวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับการเบิกและความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของผู้จัดการพื้นฐานมากกว่าการกลับมาทันที นี้ได้ช่วยให้การศึกษาเช่นชาร์ปและอัตราส่วน Sortino จะกลายเป็นแกนนำของเครื่องมือทางการเงินที่พวกเขาทำผลงานที่ดีขึ้นของการวิเคราะห์ทักษะชุดของผู้จัดการมากกว่าเพียงแค่ผลตอบแทนโดยพลการ ส่วนที่สองของตัวเลือกการซื้อขายแกมมาจะเดินเราผ่านขั้นตอนต่อไปของการจัดการการค้าสำหรับตำแหน่งนี้และวิธีการชดเชยการสัมผัสเยนของเราเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดตำแหน่งและนิยามใหม่ของความเสี่ยงผลตอบแทนของเรา เราจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการกระทำเหล่านี้และวิธีนี้เหมาะกับเป็นกลยุทธ์โดยรวมของเรา บทความในอนาคตจะสัมผัสกับกลยุทธ์มากขึ้นและวิธีการทำงานกลยุทธ์แกมมาสั้นในตลาดที่มีความผันผวนของราคาที่สูงเกินไปใน จอห์น Netto เป็นประธานของ One Shot หนึ่งฆ่าเทรดดิ้ง, LLC และซีอีโอของ M3 ทุน, LLC เขาเป็นผู้เขียน 8220 นั้น One Shot หนึ่งฆ่าซื้อขาย: ซื้อขายแม่นยำผ่านการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (McGraw-Hill, 2004) จอห์นเก้าปีนาวิกโยธินสหรัฐทหารผ่านศึก, ขณะนี้เจ้าภาพรายการโทรทัศน์เว็บ 8220; sniperscope สด Trading8221 ;, ที่เขาแสดงการซื้อขายตำแหน่งของคำสั่งการทำงานและการวิเคราะห์ในเวลาจริงสำหรับผู้ชมที่จะเห็น เขาโพสต์บล็อกที่เขียนบทและเสียงฟรีที่เว็บไซต์ของเขา osoktrading