ดัชนี arbitrage - เป็น ตัวเลือก กลยุทธ์การซื้อขาย แบบอัตโนมัติ

+

ดัชนีการเก็งกำไรตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัตโนมัติ ดัชนีการเก็งกำไรตัวเลือกกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัตโนมัติ ในบทความนี้เราจะหารือเกี่ยวกับการเก็งกำไรดัชนีความคิดการซื้อขายอัตโนมัติและความซับซ้อนรอบการดำเนินงานของความคิดนี้โดยอัตโนมัติ ดัชนีประกอบด้วยตะกร้าหุ้น ราคาของดัชนีขึ้นอยู่กับราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบที่ หากราคาหุ้นทั้งหมดไป 5% แล้วราคาดัชนียังไป 5% คุณคิดว่าเหมือนกันจะเป็นในกรณีของความผันผวน: ถ้าความผันผวนของหุ้นทั้งหมดไปขึ้น 5%, ความผันผวนของดัชนีจะยังเพิ่มขึ้น 5%? คำตอบคือ 'ไม่จำเป็นต้อง! ความผันผวนของดัชนีขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นที่ ให้เราเห็นว่า ในกรณีที่มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำระหว่างหุ้น A และ B แม้ผ่านความผันผวนของหุ้น A และ B ที่มีการเพิ่มขึ้นทั้งความผันผวนของดัชนียังคงอยู่มากหรือน้อยเหมือนกัน ในทางกลับกันเมื่อความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงแล้วทุกองค์ประกอบของดัชนีกำลังจะย้ายเข้าด้วยกันเพื่อความผันผวนของดัชนีที่อยู่ในระดับสูงเมื่อความผันผวนของหุ้นอยู่ในระดับสูง ตัวเลือกในหุ้นและดัชนี ความผันผวนที่ใช้ในการเลือกดัชนีราคาขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาที่ใช้ในการเลือกหุ้นและความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นที่ ความผันผวนของราคาที่ใช้ในการเลือกฟังก์ชั่นดัชนี = (ความผันผวนของราคาที่ใช้ในการซื้อหุ้นในระดับความสัมพันธ์. หมู่หุ้น) ขึ้นอยู่กับราคาของตัวเลือกดัชนีในตลาดที่เราจะพบความผันผวนโดยนัยที่ใช้ในการกำหนดราคาตัวเลือกดัชนี ในทำนองเดียวกันขึ้นอยู่กับราคาของตัวเลือกหุ้นในตลาดที่เราสามารถหาผันผวนโดยนัยที่ใช้ในการกำหนดราคาหุ้นตัวเลือก โดยเสียบทั้งสองค่าในการทำงานเหนือระดับโดยนัยเฉลี่ยของความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นที่พบ ดูค้าของเราในระดับเฉลี่ยโดยนัยของความสัมพันธ์ ถ้าบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณในปัจจุบันคือ 0.4 ที่คุณคาดหวังความสัมพันธ์ที่จะขึ้นไป นั่นหมายความว่าหุ้นทั้งหมดจะย้ายไปร่วมกันเพื่อให้ความผันผวนของดัชนีจะขึ้นไปค่อนข้าง ในทำนองเดียวกันถ้าความสัมพันธ์ที่คาดว่าจะลงไปแล้วความผันผวนของดัชนีที่คาดว่าจะลงไปเมื่อเทียบกับตัวเลือกหุ้น เมื่อความสัมพันธ์ที่คาดว่าจะขึ้นไป = & gt; ความผันผวนของดัชนีตัวเลือกที่คาดว่าจะขึ้นไป = & gt; ซื้อตัวเลือกดัชนีขายตัวเลือกหุ้นในอัตราส่วน weightage ของพวกเขา ทำไมอัตโนมัติจะต้องใช้กลยุทธ์นี้หรือไม่? ประมาณของตะกร้าดัชนี กล่าวว่ามีตะกร้าหุ้น A (43% weightage) และหุ้นบี (34% weightage) คุณมันใกล้เคียงกับ 44 และ 33 เพื่อให้อัตราส่วนที่ตอนนี้กลายเป็น 4/3 แต่ในความเป็นจริงมีหุ้นจำนวนมากในดัชนี อะไรประมาณช่วยให้คุณมีขนาดเล็กที่สุดของหุ้นที่มีข้อผิดพลาดเล็กที่สุด? ด้านบนของมันขนาดจำนวนมากอาจจะมีที่แตกต่างกัน นี้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนที่ต้องใช้ระบบอัตโนมัติ คำนวณกรีกรวมผลงานโดยการรวมกรีกสำหรับหุ้นของแต่ละบุคคลและดัชนี ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณมีการซื้อขายในตะกร้าดัชนี Nifty ผลงานของคุณมีเฉพาะเดลต้าเวก้าและแกมมาสำหรับ Nifty และหุ้นที่สอดคล้องกันเช่น SBI พึ่ง, TCS, ฯลฯ สำหรับผลงานสุทธิเดลต้ากรีก Vega และแกมมาต้อง มีการคำนวณ นี้จะต้องทำบ่อย ๆ ในเวลาจริง ในฐานะที่เป็นตลาดเคลื่อนตำแหน่งจะต้องมีการรีดจากชุดของตัวเลือกที่จะนัดหยุดงานอีก ที่จะได้รับความเข้าใจอย่างละเอียดมากขึ้นคุณสามารถไปถึงการบันทึกการสนทนานี้ที่นี่